Sistema de negociação de fuga do canal de donchian

Como os canais Donchian são usados ​​na construção de estratégias de negociação?

Os canais de Donchian são usados ​​para mostrar a volatilidade, as interrupções e as condições potenciais de sobrecompra / sobrevenda para uma segurança. O sistema Donchian usa bandas ajustáveis ​​que são iguais às máximas e mínimas mais altas do período n em uma média móvel. Os limites superior e inferior de um canal de Donchian também podem formar níveis de suporte e resistência eficazes, particularmente quando usados ​​em combinação com outros indicadores técnicos.

A maioria dos sistemas de negociação de Donchian usa uma linha média móvel de quatro ou cinco semanas. A análise básica do canal Donchian espera identificar o ponto em que o preço de um título rompe a faixa superior ou inferior, quando o operador entra em uma posição longa ou curta. Por exemplo, quando o preço excede a alta das quatro semanas anteriores, a maioria vai longo e cobre suas posições curtas.

Os canais de Donchian também formam parceiros naturais com outro indicador de média móvel para uma estratégia de crossover. A média móvel de Donchian provavelmente formará a média de curto prazo nessas situações, embora alguns tenham usado um canal Donchiano de 20 dias em conjunto com um canal de cinco ou dez dias para sair de uma posição antes que uma consolidação entre em curto. lucros a prazo.

O perigo de incorporar canais donchianos em uma estratégia de negociação reside na sua simplicidade. É muito fácil identificar uma fuga dos limites superior ou inferior, mas esses eventos não são informativos sozinhos. Por exemplo, uma fuga pode indicar o início de uma tendência de longo prazo ou pode desencadear uma possível reversão. Os canais de Donchian não fornecem novas informações; eles só permitem que o trader visualize informações que poderiam ser facilmente obtidas de outras maneiras. Eles são melhor usados ​​como ferramentas de confirmação junto com outras ferramentas de análise.

Donchian Breakout Trading System

O sistema de negociação Donchian Breakout (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.

O Wisdom State of Trend Following relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Donchian Breakout e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas A Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Nós publicamos atualizações do relatório todo mês, incluindo o do sistema de negociação Donchian Breakout.

Sistema de fuga de Donchian explicado.

O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma unidade única, não usa a regra Last Trade is Winner, não usa correlações e usa um MACD Portfolio Manager para filtrar negociações.

O Sistema Donchian comercializa breakouts similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem dois valores de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.

O sistema Donchian usa uma parada baseada no Average True Range (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).

Uma negociação é registrada quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a máxima de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir o mínimo de 20 dias.

Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se o Desvio de Entrada no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será inserida até que o preço atinja o preço normal de breakout, menos 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo atrasa efetivamente a entrada até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada até a parada inicial, em termos de ATR. Por padrão, esse sistema usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Como o ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema de Tartarugas são baseadas no ATR, isso significa que o Sistema Donchian equaliza o tamanho da posição nos diversos mercados com base na volatilidade.

De acordo com as Regras da Tartaruga originais, as posições longas foram suspensas se o preço caísse 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições vendidas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR em relação ao preço de entrada.

Ao contrário da parada com base na parada de saída, que sobe ou desce com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar na ATR é um & # 8220; disco & # 8221; Parar que é fixado acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do curso do comércio.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge a saída, a quebra de entrada para a direção oposta ou a parada na ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.

As negociações em andamento são encerradas quando o preço atinge o máximo ou o mínimo dos X-dias anteriores. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: Negociações longas são encerradas quando o preço atinge o valor do dia X baixo, e negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o valor mínimo de X-day. O Breakout Exit sobe (ou desce) com o preço. Ele protege contra excursões de preço adversas e também serve como uma parada móvel que bloqueia o lucro quando a tendência se reverte.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge a saída, a quebra de entrada para a direção oposta ou a parada na ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.

Essas opções podem ser ativadas ou desativadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for mantida, o preço inicial de parada será usado para sair durante a negociação. Se estiver usando a saída de reversão, a negociação será encerrada se o preço atingir a quebra de entrada para a direção oposta.

Se definido como zero, esse parâmetro não terá efeito. Se Exit Offset no ATR for definido como 1.0, uma posição longa não será eliminada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição vendida não será retirada até que o preço atinja o preço normal, mais 1,0 ATR. Um valor positivo ou negativo pode ser especificado para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de breakout escolhido; um valor negativo sairia antes do limiar de fuga escolhido.

Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do intervalo verdadeiro. 39 representa um ATR Wilder de 20 dias.

Este é o número de dias para a porção média móvel longa do indicador MACD.

Este é o número de dias para a porção média móvel curta do indicador MACD.

O MACD em si é a média móvel curta menos a média móvel longa. O sistema permitirá Negociações longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.

Este sistema usa o Gerenciador de Dinheiro Fracionário Fixo.

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Sistemas Alternativos.

Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.

Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

Como usar o canal de Donchian para os comerciantes Breakout e Trend-Following.

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Como usar o canal de Donchian para os comerciantes Breakout e Trend-Following.

O canal Donchian é um indicador de acompanhamento de tendências que tem sido muito usado pelos infames operadores de Tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente dos últimos 20 dias. A captura de tela abaixo mostra o canal na Apple com um intervalo de 20 dias, marcando os altos e baixos de um período de 20 dias.

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Normalmente, um trader procuraria por um intervalo bem definido e, em seguida, esperaria que o preço chegasse a um dos lados para um gatilho de entrada de negociação. Mas há mais nos canais donchianos e discutiremos como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição que siga a tendência.

Melhor entrada de sinais em 2 passos com o canal Donchian.

Passo 1 - encontrar fugas de alto momento.

É claro que nem todas as fugas serão bem-sucedidas e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada para o canal Donchian. A primeira imagem abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falhas falsas foram marcadas com um vermelho (x) e fugas bem sucedidas com um tiquetaque verde.

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À primeira vista, é aparente que existe uma quantidade significativa de falsos rompimentos quando o momento não está apoiando o movimento. Na primeira etapa, adicionamos o indicador de força e momento do RSI para filtrar as quebras de baixo momento, que geralmente são fugas falsas. Nas próximas etapas, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.

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Dica: Se você é um investidor de reversão ou fugas de fade, combinar o canal de Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo em seu arsenal de negócios. A falta de momentum ou divergências pode sinalizar falsos rompimentos se seguido por falha na quebra do intervalo.

Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.

Na próxima etapa, adicionamos uma média móvel de longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtragem que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procuraria por desvios ascendentes; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você só procura por fugas curtas.

Usando médias móveis como filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.

A imagem abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida enquanto, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi melhorada significativamente. Restam apenas 3 sinais falsos e no próximo passo mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.

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Esses são apenas dois exemplos de como adicionar ferramentas e indicadores de negociação pode ajudá-lo a melhorar a qualidade de suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas e conceitos de negociação que suportem seu estilo de negociação e objetivo para filtrar entradas de baixa probabilidade.

Dimensionamento de posições para breakouts e acompanhamento de tendências.

Agora que você tem um melhor entendimento sobre como melhorar a qualidade dos sinais de negociação, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes de breakout e acompanhamento de tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.

"Dimensionamento em" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir uma quantia fracionária do seu tamanho de posição pretendido primeiro e, à medida que o preço se move a seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova seu stop loss para proteger seus lucros até o momento.

Existem dois grandes benefícios da expansão:

Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não alcançou a posição completa. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho máximo de posição e aproveita totalmente as negociações vencedoras.

A imagem abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos sinais falsos poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que os breakouts bem sucedidos muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria sido capaz de escalar completamente, o breakout mal sucedido falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantia.

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Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.

Embora este artigo não pretenda mostrar apenas como usar o indicador do canal de Donchian, ele também tem outra mensagem: você precisa estar consciente de seu estilo de negociação e desenvolver sua abordagem em torno de seus objetivos. Como um operador de fuga e acompanhamento de tendências, procure por ferramentas de momentum e de sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e filtrar as negociações com uma probabilidade menor. Por outro lado, se você enfraquecer faltas falsas, procure ferramentas que ajudem a identificar movimentos de preço de baixo momento em áreas de preço de alto impacto.

E dê um passo além e olhe além de gerar sinais de entrada; estruture seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir o conselho genérico.

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Ed Seykota's Donchian Breakout Trading System.

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Eu venho pesquisando e seguindo o trabalho de Ed Seykota por um tempo agora (vários anos de folga na verdade). Eu encontrei o nome dele pela primeira vez enquanto lia os "feiticeiros" do mercado de Jack Schwager & # 8220; De sua entrevista, você pode dizer que ele é um pensador único e um cara inteligente & # 8211; mas isso é um traço comum de todos os magos que foram entrevistados. Uma das coisas que mais se destacam sobre Ed, que despertou minha curiosidade, foi que, em suas entrevistas, vários outros magos do mercado o referenciaram como uma fonte de percepção e de que vale a pena aprender. Isso em si é impressionante quando se considera o calibre dos entrevistados.

Em seu site, a tribo de negociação, há informações que são interessantes tanto para traders quanto para desenvolvedores de sistemas de negociação.

Um dos primeiros sistemas de negociação automatizados que desenvolvi foi retirado do site do Ed. Ed publicou o sistema como um exercício no desenvolvimento de um sistema de negociação e refere-se a ele como "Um sistema de negociação simples" # 8211; Suporte e Resistência & # 8221 ;.

Inicialmente, desenvolvi-a por curiosidade, perguntando-me se um sistema de negociação tão simples realmente ganha dinheiro durante um longo período de tempo. É fornecido aqui para fins educacionais principalmente. A intenção é ver o tipo de pensamento que envolve o desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados. Observe o uso de camadas e o uso de estados. Esta prática é bastante comum no comércio em geral, embora você possa não estar ciente disso em um nível consciente.

O link anterior tem uma descrição completa do sistema, mas eu vou resumir as principais características e minhas próprias notas abaixo.

O sistema é uma tendência de longo prazo após o sistema. O exercício fornecido por Ed usa contratos futuros de ouro em um gráfico diário. O sistema está em camadas & # 8211; a primeira camada fornece o que chamo de contexto. Neste caso, é a direção geral da tendência. A segunda camada nos ajudará a entrar e sair do tempo. Os únicos indicadores técnicos utilizados são os canais donchianos. Um canal de longo prazo é usado para determinar a direção da tendência & # 8211; Eu chamo isso de canal lento. Um canal de termo mais curto é usado para acionar entradas e saídas & # 8211; Eu chamo isso de canal rápido. Comprimentos de canal são configuráveis ​​& # 8211; parte do exercício é descobrir o tamanho apropriado para o mercado que está sendo negociado. O sistema geralmente pode estar em um dos três estados: longo, curto ou plano. Inicialmente começa plano. Se o preço romper o canal superior de longo prazo, o sistema entrará em um estado longo. Quando em um estado longo, o sistema só realiza negociações no lado longo. Se o preço romper o canal inferior de longo prazo, o sistema entrará em um estado curto. Quando em um estado curto, o sistema só realiza negociações no lado curto. O canal rápido é usado para negociações de timing. O canal é composto de 2 linhas, uma linha superior e uma linha inferior. Quando em um estado longo, quando o preço quebra o canal rápido para o lado de cima, entramos por muito tempo. Usamos a linha inferior das canas rápidas como uma parada móvel. O oposto para comércios curtos. Como muitos sistemas de tendências a longo prazo, não há lucro. Você mantém uma posição até que o mercado o derrube, batendo em uma parada.

Atualmente, temos uma implementação disponível para o Sierra Chart. Ninja Trader está no roteiro para lançamento futuro.

Exemplo de como o sistema muda de estado de longo para curto.

veja abaixo como o sistema muda de estado de curto, para longo e depois para curto novamente. Quando quebra o canal lento (magenta), dependendo do canal superior ou inferior, muda de estado para longo ou curto.

Exemplo de 3 negociações.

Veja uma sequência de 3 negociações abaixo. Uma vez em um estado longo, olhamos para o canal rápido para as entradas. Veja como entramos no ponto 1 quando o preço quebra o canal rápido superior. Nesse ponto, a linha azul inferior é a nossa parada. Ele trilha e nós finalmente paramos no ponto 2. Estamos, então, fora do mercado até chegarmos ao ponto 3, onde voltamos a entrar apenas no lado mais curto. As trilhas de parada e nós saímos ao ponto 4 onde nós somos parados fora.

Canal Donchian e sistema de negociação com base nele.

O canal Donchian destaca-se entre os sistemas de negociação mais semelhantes entre si, pela simplicidade dos cálculos e pelos sinais de negociação facilmente legíveis.

O princípio do cálculo do canal, proposto nos anos 70, autor da metodologia de Richard Donchian, é determinar os valores máximos e mínimos do preço para um determinado período. Nesse caso, o cálculo leva em consideração apenas o valor mais alto e o menor valor de preço e, em sua base, cria duas linhas formando a faixa de preço.

Para calcular o valor da faixa de preço é importante, apenas um parâmetro - o período durante o qual os extremos são determinados. Quanto maior o valor, maior será o intervalo de barras da história para sua pesquisa. O autor de uma estratégia de negociação recomendou o período de uso = 20.

Desde o Canal Donchian criado para negociação de longo prazo, o valor de 20 é escolhido não por acaso - calculou a média do número de dias úteis em um mês. Estabelecimento de 20 velas, permite considerar ao máximo o impacto que tem no mercado mudanças cíclicas. Mas o ciclo de 20 velas é igualmente eficaz quando negociado no período horário ou até mesmo um rápido escalpelamento no M5. Até o momento, o Canal Donchian encontra sua aplicação em muitos sistemas de negociação de tendências, e o valor do período para a construção do canal é tomado na faixa de 18 a 24 nas estratégias de opções mais complexas, que usa simultaneamente múltiplos Canais Donchianos - para sinais de recebimento separados para o valor de entrada e saída do período podem ser de 50 ou mais barras.

Sistema de negociação baseado no indicador do Canal Donchian sugere que, se o preço romper o canal, ou seja, for maior que o valor máximo ou menor do que o preço mínimo definido nas últimas 20 barras, o sinal na entrada no mercado é considerado formado. Ao mesmo tempo, os preços de saída no exterior significam não só a instalação de ordens na direção da penetração, mas também o fechamento de todas as outras, que são direcionadas na direção oposta.

Regras do sistema comercial baseado no canal Donchian:

Abertura necessária Posição longa e fechada todas as posições curtas na formação da barra é maior que a linha superior do Canal Donchian (azul). Necessária aberta Curta a posição e feche todas as posições longas na formação da barra abaixo da linha inferior do Canal Donchian (vermelho).

Entrada no mercado é realizada sobre os preços de fechamento da última vela que quebrou a faixa de preço. Mas, concentrando-nos apenas nessas condições, obtemos um grande número de falsas fugas do canal, e a lucratividade do sistema de negociação será negativa.

Como pode ser visto na imagem, um sistema de negociação baseado no canal Donchian não é desprovido da principal desvantagem das estratégias de canais com base na divisão, por isso é importante seguir a gestão do dinheiro e limitar os riscos a não mais de 1 e 1,5% do depósito. O sistema de gerenciamento de risco é extremamente importante, e você não deve ignorá-lo, especialmente porque, com suficiente volatilidade e um forte movimento de tendência, um bom negócio pode compensar toda uma série de sinais falsos.

Além disso, o sinal de saída (posições fechadas) pode ser enviado tarde demais, o que reduz enormemente as oportunidades de lucro, ou requer supervisão constante do negociador para o processo de mudança de preço no canal. E se dentro da estratégia baseada no Canal Donchian não for possível evitar a geração de sinais falsos (mas apenas dentro desta estratégia. Adicionando médias móveis ou osciladores - dependendo do estado do mercado é capaz de minimizar o seu número), o recebimento sinais para fechar posições é bem possível antes da direção oposta de absorver todo o lucro ganho. Basta adicionar o segundo canal com um período menor, mais sensível às mudanças de preço, devido ao fato de que um máximo no canal mais alto não afetará a formação da faixa de preço.

Mas além de exibir os máximos de volatilidade, o canal Donchian tem outra propriedade interessante. O fato é que a frente de um forte canal de movimento de preços se estreita. Este comportamento do indicador é consistente com a teoria de mudanças cíclicas nos preços, porque a volatilidade como um fenômeno é uma conseqüência direta de tal mudança.

Para um comerciante mudar a largura do canal pode atuar também como um sinal da vinda de uma grande tendência. E se os períodos de alta dos preços se alternarem com os períodos de sua queda, o mercado quieto demais se movimentará no movimento lateral em um estado de crescimento ou declínio ativo, e o canal Donchian solicitará a hora de seu início.

Apesar de todas as deficiências, um sistema de negociação baseado em algoritmos Donchian pode ser rentável fornecido para resolver o problema de um grande número de sinais falsos. É suficiente combinar a construção do canal com base na volatilidade e um oscilador que ajudará a determinar a força do pulso da tendência atual. Adicione ao indicador do sistema de negociação MACD.

Usando o oscilador permite que você "filtrar" os sinais mais falsos para a entrada, e quando a negociação no período de tempo por hora por dia irá abrir 2-3 comércios, em vez de 5-8, o que reduz os requisitos para o depósito, e também reduz a intensidade do processo de negociação.

Mas mesmo com tal encarnação, o uso da estratégia de Donchian é uma falta significativa. Uma vez que o canal e o MACD bem se mostram apenas na presença de amplitude suficiente de movimentos de preço na ausência de volatilidade, as leituras MACD serão próximas de zero, e a largura do canal não será suficiente para a detecção oportuna do início de uma tendência.

Simplicidade de cálculos utilizados para a construção do canal levou à criação de um grande número de sistemas de negociação automatizados com base no algoritmo de determinação da faixa de preço Donchian. Você pode experimentar o (proposto na demonstração, é claro) o indicador proposto e o escalpelador de conselheiro, que trabalha para o período de tempo M5.

Preste atenção para ajustar os parâmetros responsáveis ​​pelo risco - tamanho do lote e ordens de distância, limitando as perdas. Na seleção dos parâmetros apropriados, você pode obter até 70% de negociações lucrativas.

Nos arquivos Donchian_Channel. rar:

Free Download Donchian Channel e EA com base nos canais de Donchian.